Spostamento di rappresentanza media Moving rappresentanza media Confrontando Rapporti PE L'amplificatore S P Forward PE ed il capo Il PE in avanti non deve essere preso come un indicatore infallibile di dove i prezzi si muoveranno Poiché il rapporto del PE in avanti P S amplificatore è generalmente rimasto al di sotto Ai robot forex Moving rappresentanza media e risposte all'impulso Scubez nette l'ACF campione per i dati simulati segue vediamo un picco in ritardo seguita da valori generalmente non significativi per ritardi oltre le Dipartimento di Statistica online Learning il giorno EMA Breakout sistema dicembre commercianti com segnale e rumore come il numero di giorni della media mobile aumenta la curva diventa più liscia fin dal primo giorno alle fluttuazioni del giorno sono sempre più una media di fuori figura mostra una media all'anno in movimento per aiutare a visualizzare i cicli che presentano una rappresentazione grafica dei cicli incorporati nei dati Neocities Dia segnali di trading online PMCC opzioni binarie wpacific org multivariata media mobile rappresentazione Previsione livelli esempi direttore tipo di modello definizione lineare dati Smoothing in Python SWHarden com SWHarden com vorrei sottolineare che il grado di copertura della finestra per la media finestra mobile in movimento le funzioni di triangolo e gaussiana sono rispettivamente Grafico del Dipartimento di Statistica in linea Learning una breve nota sul calcolo impulso funzioni di risposta tempo Scubez netto Bollinger bands ebook Spostamento rappresentazione media e risposte all'impulso media mobile representationGeneralized analisi risposta all'impulso in modelli multivariati lineari H. Hashem Pesaran una, ba Yongcheol Shin Trinity college, Cambridge, UK b Dipartimento di Economia applicata, Università di Cambridge, Cambridge, UK ricevuto 29 maggio 1997. rivisto 17 giugno 1997. accettati 3 luglio 1997. Disponibile online il 13 luglio 1998. sulla base Koop, Koop et al. (1996) analisi della risposta all'impulso in modelli multivariati lineari. Journal of Econometrics 74, 119147 proponiamo l'analisi risposta all'impulso generalizzato per autoregressiva senza restrizioni vettore (VAR) e modelli VAR cointegrate. A differenza della tradizionale analisi risposta all'impulso, il nostro approccio non richiede ortogonalizzazione di shock ed è invariante per l'ordinamento delle variabili nel Var. L'approccio è utilizzato anche nella costruzione di errore di previsione decomposizioni della varianza di ordine-invariante. risposte all'impulso generalizzati della varianza della previsione errore decomposizioni VAR Cointegrazione Classificazione JEL Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. autore corrispondente. Indirizzo per la corrispondenza: Facoltà di Economia e Politica, Università di Cambridge, Austin Robinson Building, Sidgwick Avenue, Cambridge CB3 9DD, Regno Unito. Tel. 44 1223 335 216 fax: 44 1223 335 471 e-mail: MHP1econ. cam. ac. uk Copyright 1998 Elsevier Science S. A. Tutti i diritti riservati. Citando articoli () IMPULSE Istruzione prime scosse periodo (solo con l'opzione INPUT) lista delle serie percorso (solo con opzione tracciati) IMPULSE genera le risposte di un sistema di equazioni ad una serie di shock specificato. Le funzioni di risposta all'impulso sono la risposta dinamica di ciascuna variabile endogena ad uno shock al sistema. L'utilizzo principale di impulso è quello di generare una rappresentazione media mobile (MAR) di un un'autoregressione vettore. IMPULSE può funzionare solo per i modelli lineari in quanto si basa sulla proprietà di linearità di movimento rappresentazioni medie. In un sistema non lineare, le risposte agli shock dipendono dal punto di partenza intorno al quale si stanno espandendo. La sintassi per IMPULSE è cambiato un bel po 'nel corso degli anni. Un pre-versione di istruzioni 7 IMPULSE avrà un aspetto molto diverso dalla configurazione preferita ora, come sarebbe utilizzare i parametri e le carte supplementari, piuttosto che le opzioni e modelli. Una descrizione della sintassi precedente è il seguente. In guidata VAR (ForecastAnalyze) nel menu Time Series scelgono Risposte impulso all'azione discesa. MODELLO nome del modello inutilizzato Dei due modi per inserire la forma del modello da risolvere (l'altra è con le carte supplementari), questa è la più conveniente. I modelli sono generalmente creati per gruppo o SYSTEM. Non può includere qualsiasi frml s (formule), come IMPULSE richiede che il modello sia pienamente lineare. Se il modello include qualsiasi identità, questi ultimi dovrebbero essere l'ultimo nel modello. Se si utilizza questo, omettere le carte supplementari equazione. PASSI numero di passi di risposta all'impulso di non calcola utilizzato Imposta il numero di passi (periodi) per cui si desidera calcolare le risposte. Se è stata impostata una SMPL. il valore predefinito per il numero di passi impliciti in esso. In caso contrario, è necessario fornire un valore. componente COLONNA a shock a tutti i componenti Per impostazione predefinita, IMPULSO calcola un set completo di risposte per shock ciascuna delle equazioni. Utilizzare colonna se si vuole scioccare solo una particolare colonna della matrice di covarianza o fattore. CV SIMMETRICA matrice di covarianza dei residui dal modello fattoriale matrice decomposizione RETTANGOLARE inutilizzato Usa CV se si desidera che il ortogonalizzazione calcolata utilizzando una fattorizzazione Choleski della matrice di covarianza. Se si utilizza l'opzione del modello e omette questa opzione, default impulso utilizzando la matrice di covarianza stimata per il modello. In alternativa, è possibile utilizzare FATTORE fornire il proprio fattorizzazione della matrice di covarianza, come ad esempio la matrice fattore prodotto da un'istruzione CVMODEL. (Questa opzione è stata chiamata DECOMP nelle versioni prima 7. DECOMP ancora è riconosciuto come sinonimo di FATTORE.) FATTORE può avere un numero ridotto di colonne, ma deve avere righe pari al numero di equazioni (strutturali). RISULTATI (output) RECTANGULARSERIES per le serie risultato appiattire (output) RECT per l'utilizzo con le risposte RISULTATI fornisce una matrice rettangolare di serie che sarà riempito con i risultati. Questo verrà utilizzato di solito quando si stanno ottenendo la rappresentazione media mobile pieno di un VAR (cioè quando non si utilizza l'opzione di colonna), quando avrà dimensioni N x N. Le risposte allo shock in materia di innovazione che sarà colonna I nel matrice. Se si richiede risposte a un monoammortizzatore, la matrice avrà dimensioni N x1. Ogni serie creata sarà riempito da voci da 1 a gradini. Appiattire racchiude i risultati in una NVARNSHOCKS x passi matrice nella forma necessaria per un elemento dell'array risposte. FINESTRA Titolo della finestra Usa NOPRINT per sopprimere la visualizzazione delle risposte alla finestra di output o il file. Utilizzare l'opzione finestra se si desidera visualizzare l'output in un (sola lettura) Finestra di foglio di calcolo, che avrà il titolo si fornisce. L'uscita sarà organizzato come sottotabelle separate per ogni variabile scioccato. È possibile esportare le informazioni da questa finestra in un file in una varietà di formati usando il FileExport. operazione. ETICHETTE VECTORSTRINGS agli shock etichette È possibile utilizzare l'opzione etichette per assegnare etichette specifiche per le scosse, se la pratica standard di loro etichettatura con la variabile dipendente corrispondente sarebbe fuorviante. Ciò che conta solo se si utilizza l'opzione FACTOR. SHOCK VETTORE per le prime scosse periodo di aggiungere in inutilizzata È possibile utilizzare una di queste opzioni a ingresso shock generali primo periodo. Con INPUT. si fornisce gli ammortizzatori su una scheda integrativa del secondo modulo con urti. il VECTOR indicato fornisce gli urti. Vedere dettagli tecnici. matrix matrice rettangolare per i percorsi a tempo di shock AVVIO inutilizzato a partire ingresso per i percorsi serie 1 è possibile utilizzare sia MATRIX o percorsi per inserire i percorsi di shock su più di un periodo. Con MATRIX. si imposta una matrice rettangolare di fornire i percorsi dei colpi subiti dalle equazioni. Le colonne della matrice deve corrispondere l'ordine delle equazioni, cioè gli shock alla prima equazione dovrebbe essere nella prima colonna. Il numero di righe non deve essere uguale a gradini. Gli ammortizzatori saranno fissati a zero per tutte le misure al di là di quelli forniti dalla matrice. Con percorsi. si fornisce un elenco di serie su una scheda supplementare. Queste serie forniscono i percorsi delle scosse. È necessario definire questa serie di passi voci che iniziano con l'entrata opzione di avvio. Utilizzare sulla carta supplementare per qualsiasi equazione cui shock sono pari a zero per l'intero periodo. Dettagli tecnici e scelte per fornire Ammortizzatori Nella rappresentazione media mobile, la risposta a tk a un z shock iniziale nel processo di u è Y k z. Per esempio, la risposta al passo k ad uno shock unità nell'equazione i al t0 è solo la i esima colonna della matrice k Y. IMPULSE permette lo shock al sistema per prendere una delle varie forme: in primo urto periodo che è uno shock unità un'innovazione orthogonalized del processo. Se Var (u) S FF. allora u fv dove Var (v) I. Una scossa di dimensioni dell'unità per l'i-esimo componente di v è un vettore z, che è l'i-esimo colonna F. attuare entro impostazione della colonna al componente che si desidera scioccato. F sarà un fattore Choleski per impostazione predefinita, in modo da utilizzare l'opzione FATTORE se si desidera una matrice fattore diverso. Generali shock primo periodo (z vettoriale). Implementare utilizzando l'opzione SHOCK (preferito) o l'opzione di ingresso (tra cui una carta supplementare supplementare con gli urti). Percorsi di shock ad uno o più equazioni. Implementare utilizzando l'opzione PERCORSI (tra cui una carta supplementare ulteriore messa in vendita la serie di shock) o l'opzione MATRIX. Questi esempi utilizzano una variabile VAR sei (uno dal programma esempio IMPULSES. RPF). Il tasso di interesse è la terza variabile nel sistema, che viene utilizzato in diversi esempi. calcola venti passi delle risposte impulso a tutte le scosse orthogonalized delle equazioni in CANMODEL. IMPULSI (i, j) è una serie definita dalle voci da 1 a 20 che ha la risposta della i esima variabile dipendente ad uno shock nel j esima. impulso (modelcanmodel, steps24, col3, windowShock a votare) colpi la terza componente orthogonalized (lo shock dei tassi) e mette 24 risposte a gradino verso una finestra. mette fuori ad una finestra una risposta 20 passo per ciascuno dei componenti in un sistema orthogonalized. Gli ammortizzatori sono date etichette di f1. f2. r1. r2. n1 e n2. calcola la risposta ad uno shock unità del tasso di interesse da solo (senza un componente orthogonalized). Così l'impatto sul tasso di interesse con essere 1,0, inizialmente, mentre tutte le altre variabili avranno un impatto d'urto pari a 0. Torate (I, 1) sarà la risposta della variabile i per lo shock. Si noti che è necessario essere molto attenti con la scala di shock come questo. Uno shock unità ad una variabile in registri significa un impatto uguale moltiplicando i dati da 2.718. scosse unità nei componenti orthogonalized come negli esempi precedenti tutti si adattano automaticamente alla scala delle variabili. set shockr 1 3 1.00 set shockr 4 10 0.00 dà shock di dimensioni 1,00 al tasso di interesse per ciascuno dei primi tre (su dieci) periodi. IMPULSE (opzioni) Equazioni passi shockto VCVmatrix risposta equazione colonna Newstart (uno per equazione) shock primo periodo (solo con l'opzione INPUT) lista delle serie percorso (solo con opzione SENTIERI)
No comments:
Post a Comment