Medie mobili: come usarli Alcune delle funzioni primarie di una media mobile sono di individuare le tendenze e le inversioni. misurare la forza di uno slancio beni e determinare le aree in cui un bene troverà supporto o resistenza. In questa sezione verrà sottolineare come i diversi periodi di tempo in grado di monitorare lo slancio e come medie mobili può essere utile nella creazione di stop loss. Inoltre, affronteremo alcune delle capacità e dei limiti di medie mobili che si dovrebbe prendere in considerazione quando li utilizzano come parte di una routine di trading. Trend Seguire le tendenze è una delle funzioni chiave di medie mobili, che sono utilizzati dalla maggior parte dei commercianti che cercano di rendere il trend loro amico. Le medie mobili sono in ritardo indicatori. il che significa che essi non prevedono nuove tendenze, ma confermano le tendenze, una volta che sono stati stabiliti. Come si può vedere nella figura 1, uno stock è considerato in una tendenza rialzista quando il prezzo è al di sopra di una media mobile e la media è inclinato verso l'alto. Al contrario, un commerciante utilizzerà un prezzo al di sotto di una media inclinata verso il basso per confermare una tendenza al ribasso. Molti commercianti prenderà in considerazione solo in possesso di una posizione lunga su un bene quando il prezzo è scambiato sopra una media mobile. Questa semplice regola può contribuire a garantire che la tendenza lavora nel commercianti favore. Momentum Molti commercianti principianti chiedono come sia possibile misurare quantità di moto e di come le medie mobili può essere utilizzato per affrontare una simile impresa. La risposta più semplice è quello di prestare molta attenzione ai periodi di tempo utilizzati nella creazione della media, come ogni periodo di tempo può fornire informazioni preziose in diversi tipi di moto. In generale, lo slancio a breve termine può essere misurata, cercando in medie che si concentrano su periodi di tempo di 20 giorni o meno in movimento. Guardando medie creati con un periodo di 20 a 100 giorni in movimento è generalmente considerato come una buona misura della quantità di moto medio termine. Infine, ogni media mobile che utilizza 100 giorni o più nel calcolo può essere usato come misura della quantità di moto lungo termine. Il buon senso dovrebbe dirvi che una media mobile di 15 giorni è una misura più appropriata di slancio a breve termine di una media mobile a 200 giorni. Uno dei migliori metodi per determinare la forza e la direzione di uno slancio attivi è quello di mettere tre medie mobili su un grafico e quindi prestare molta attenzione al modo in cui impilare fino in relazione l'uno all'altro. I tre medie mobili che sono generalmente utilizzati hanno diversi intervalli di tempo, nel tentativo di rappresentare a breve termine, a medio termine e movimenti di prezzo a lungo termine. Nella figura 2, forte slancio verso l'alto si vede quando le medie a breve termine si trovano sopra delle medie di lungo periodo e le due medie sono divergenti. Viceversa, quando le medie a breve termine si trovano sotto le medie a lungo termine, la quantità di moto è in direzione verso il basso. Sostenere un altro uso comune di medie mobili è nel determinare i potenziali sostegno dei prezzi. Non ci vuole molta esperienza nel trattare con le medie mobili a notare che il calo dei prezzi di un bene spesso fermare e invertire la direzione allo stesso livello come media importante. Ad esempio, nella figura 3 si può vedere che la media mobile a 200 giorni è stato in grado di sostenere il prezzo del titolo dopo che è sceso da i suoi alti vicino 32. Molti commercianti anticiperà un rimbalzo fuori delle principali medie mobili e useremo altri indicatori tecnici, come la conferma del movimento previsto. Resistenza volta che il prezzo di un bene scende al di sotto di un livello influente di supporto, come ad esempio la media mobile a 200 giorni, non è raro vedere l'atto media come una forte barriera che impedisce agli investitori di spingere il prezzo di nuovo sopra questa media. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questa resistenza è spesso usato dai commercianti come un segno di prendere profitti o chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Molti venditori allo scoperto anche utilizzare queste medie come punti di ingresso, perché il prezzo rimbalza spesso fuori la resistenza e continua la sua mossa più bassa. Se sei un investitore che sta tenendo una posizione lunga in un bene che viene scambiato sotto i principali medie mobili, può essere nel vostro interesse a guardare da vicino questi livelli perché possono influenzare notevolmente il valore del vostro investimento. Stop loss Le caratteristiche di supporto e di resistenza di medie mobili loro un grande strumento per la gestione del rischio fanno. La capacità di medie mobili di identificare punti strategici per impostare ordini stop-loss consente agli operatori di tagliare perdere posizioni prima di poter crescere di più grande. Come si può vedere nella figura 5, gli operatori che detengono una posizione lunga in un magazzino e fissano i loro ordini stop-loss di sotto delle medie influenti stessi possono risparmiare un sacco di soldi. Utilizzando medie mobili per impostare ordini stop-loss è la chiave per qualsiasi strategy. Trend trading di successo seguendo i sistemi - quotLost Paradisequot scritto da Sergey Tarassov Immaginate di aver trovato una macchina del tempo che è in grado di fornire a 1900. In più ti porta lì con tutti i computer, i programmi, la conoscenza moderna, ecc vorresti scambiare poi con successo penso di sì. Anche se il mercato azionario un centinaio di anni fa, è stato impegnativo come sempre, aveva avuto qualche grande vantaggio rispetto al mercato azionario di oggi. Questo vantaggio è la possibilità di applicare la tendenza seguente sistema. In questo articolo cercherò di confrontare ora e poi DJI, e vedrete quanto significativo è la differenza tra trading sul trend following di mercato e quella che abbiamo oggi. Classica medie mobili di crossover - un trend following sistema A c lassical sistema di medie mobili di crossover di trading è simile al seguente: Qui il programma genera un segnale di acquisto quando il digiuno (rosso) media mobile attraversa la media mobile lenta (blu) dal basso verso l'alto viceversa un segnale di vendita viene generato su un massimo di attraversamento verso il basso. La logica di questo sistema di trading è abbastanza evidente, si compone di due fasi: Fase 1 - guarda il momento in cui la media in rapido movimento raggiunge il gradino più basso 2 - attendere un certo tempo, mentre questo movimento tendenza up è confermata da un massimo movimento crossover con il lento media mobile utilizza questa procedura questa strategia è abbastanza ovvio e intuitivo molto chiaro. La figura principale è la tendenza, e il nostro obiettivo è quello di rivelare il momento in cui inizia questa tendenza. Così è una tendenza seguente sistema. Invertito medie mobili di crossover - ritorno alla media di sistema W e può applicare un'altra regola - acquisto quando la media in rapido movimento attraversa la media mobile lenta dall'alto verso il basso. Se lo facciamo, otteniamo un sistema di negoziazione completamente diverso. Questo è come un sistema invertito guarda: qui il movimento dei prezzi appare più come una oscillazione attorno al lento (blu) media mobile. Se il prezzo si muove troppo lontano dalla curva blu, si ritorna ad un valore medio. La figura principale qui è la tendenza del prezzo per tornare a quel valore medio. Rispetto al primo esempio dove il lento (blu) media mobile dà la lightquot quotgreen per un ulteriore movimento di tendenza, la media mobile lenta nel secondo esempio fornisce il livello attrazione, e il prezzo oscilla intorno a questo livello. Così siamo in grado di specificare due stili del movimento dei prezzi - trend following e tornare alla media. Vorrei ricordare che questi due modelli di comportamento non sono correlati direttamente al trend e mercato sideway. Se la tendenza è forte, possiamo avere più trend following modelli, ma non è sempre così. Ad esempio, in un periodo di forte fino movimento di tendenza nel 2003 - l'inizio del 2004, avevamo ancora molti tornano a movimenti media: questo problema è molto più di tendenza. In teoria del caos, sono definiti due tipi di sistemi: sistemi persistenti persistenti ed anti. Questi due tipi di comportamento di mercato (sopra descritto) corrispondono a questa definizione. Qui di seguito cercherò di spiegare queste entità che svolgono una ricerca e utilizzando il linguaggio comprensibile da un operatore (uno specialista nella teoria del caos, questa ricerca può anche essere condotta utilizzando l'analisi RS). IMHO: questi due modelli di comportamento permettono di specificare la tendenza globale nel comportamento del mercato azionario: la sua struttura frattale ha cambiato radicalmente negli ultimi decenni. In questo articolo cercherò di rivelare questa tendenza. Ho scaricato indice Dow Jones Industrial a partire dal 1900 fino al 1910 ed eseguire commerciale di strategia di costruzione della programma Timing Solution. Questo modulo cerca le strategie più commerciabili per qualsiasi strumento finanziario. Certo che permette di trovare le medie mobili ottimali di taglio per quello strumento. Nel nostro esempio per DJI, esamina più di mille strategie basate su diverse medie mobili e mostra le informazioni statistiche per i primi 50 quelli più redditizi. Eccolo: lì solo 5 da 50 strategie basate su medie mobili sono invertiti (si tratta di 10 di 50) cioè nella maggior parte dei casi (90) le medie mobili classici di crossover hanno lavorato a partire dal 1900 fino al 1910. In altre parole, cento anni fa la tendenza seguente strategia prevalso nella Borsa Terra. Il tempo in questa terra è stata fatta da investitori. L'obiettivo commercianti allora e c'era trovare la strategia appropriata per spostare nel flusso del trend. Il Paradiso è perduto Torniamo indietro al nostro tempo e vedere quanto è successo in terra mercato azionario durante quei cento anni. Ive ha esaminato lo spostamento strategie medie crossover con la società Dow Jones Industrial storia dei prezzi per gli anni 2000-2010. Il risultato è impressionante: Tutte le 50 migliori strategie di trading basate su medie mobili crossover sono invertiti Questo fatto sicuramente ci dice che il mercato azionario ora è mosso da totalmente diversi ingranaggi di un centinaio di anni fa. La maggior parte del denaro nel mercato azionario sono fatti, non di seguire la tendenza, sono fatti dal movimento di inversione. Il tempo su questa terra è fatta ormai da trading robot che sono in grado di gestire le più piccole oscillazioni del prezzo. Inversione Index (II) Come misura dello stato del mercato azionario (cioè trend following o tornare al medio), ho usato Indice Inversion (II). Si è calcolato in questo modo: il programma trova le migliori medie mobili crossover per lo strumento finanziario analizzato (medie crossover che forniscono il miglior profitto vale a dire lo spostamento e analizziamo sia classiche che inverte lo spostamento medie crossover). Il programma analizza più di un migliaio di diverse medie mobili combinazioni di crossover. Tra tutte quelle mobili strategie medie, il programma sceglie 50 migliori e calcola la percentuale di crossover invertiti. La più alta percentuale di strategie importo rovesciata indica che per lo strumento finanziario prescelto, ritorno alla strategia di medio funziona meglio di una tendenza seguente strategia. Ad esempio, questo disco significa che entro il periodo analizzato due strategie sono redditizie: 1 - le semplici medie mobili invertiti crossover con periodi fast3 bar e slow20 bar e 2 - la tripla medie mobili di crossover fast3 bar invertite middle5 bar slow7 bar. Questo indice cambia in 0-100 diapason. Se l'indice II è alto, significa che per il mercato in questione ci sono più ritorno a movimenti medie, mentre un basso valore di questo indice indica che la tendenza seguente tendenza è prevalente. Il vantaggio di questo indicatore è: è molto sensibile ai cambiamenti nel comportamento borsa. Permette di vedere molto di più sfumature rispetto alla analisi RS standard. Storia di Index Inversione Consente guarda come questo indice è cambiato nel tempo. Ho scaricato i dati storici dei prezzi DJI in quanto l'anno 1890 ed ha esaminato le strategie di passare diverse 10 anni intervalli: 1890-1900, 1895-1905, 1900-1910, ecc Per ogni intervallo, l'indice di inversione viene calcolato. Qui è: Come si vede, l'indice di inversione è sempre meno di 50 sino al 1980. Dal 1985 si passa al 89 e dal momento che è molto elevata (il 50 calo nel 2000 è causato dal big up di tendenza nel 1990) . Ora la domanda sorge spontanea: quando esattamente e perché questo quotreturn a averagesquot strategie accaduto ho calcolato uno schema più dettagliato per l'indice che copre 1975-1990 anni: Si può vedere qui che questi cambiamenti si sono verificati a partire dall'anno 1981. Perché lo faccio non so esattamente. Tuttavia, la prima idea che mi viene in mente mentre pensando al 1981 è riforme Reagan, in particolare la deregolamentazione del settore finanziario (estate 1981). Il nuovo grande giocatore è venuto al mercato azionario, sistemi di trading automatizzati hanno iniziato ad essere sviluppato, e questo fatto completamente cambiato il paesaggio della terra mercato azionario. Inversion Index ha osservato questo cambiamento molto preciso, fino ad un anno. Qui è possibile scaricare il foglio di lavoro Excel con queste tables. Simple Moving Medie Fai Trends levarsi in piedi fuori Medie mobili (MA) sono uno dei più popolari e spesso utilizzati indicatori tecnici. La media mobile è facile da calcolare e, una volta tracciata su un grafico, è un potente strumento di tendenza-macchia visivo. Si sente spesso circa tre tipi di media mobile: semplice. esponenziale e lineare. Il posto migliore per iniziare è quello di capire il più fondamentale: la media mobile semplice (SMA). Diamo uno sguardo a questo indicatore e come può aiutare i commercianti seguono le tendenze verso maggiori profitti. (Per ulteriori informazioni su medie mobili, vedi la nostra Forex Walkthrough.) Linee di tendenza Non ci può essere alcuna comprensione completa di medie mobili senza una comprensione delle tendenze. Una tendenza è semplicemente un prezzo che continua a muoversi in una certa direzione. Ci sono solo tre vere e proprie tendenze che un titolo può seguire: una tendenza rialzista. o trend rialzista, significa che il prezzo si muove più elevato. Una tendenza al ribasso. o tendenza al ribasso, si intende il prezzo si sta muovendo più basso. Un trend laterale. dove il prezzo si sta muovendo lateralmente. La cosa importante da ricordare tendenze è che i prezzi raramente si muovono in linea retta. Pertanto, le linee a media mobile sono utilizzati per aiutare un commerciante di identificare più facilmente la direzione del trend. (Per la lettura più avanzati su questo argomento, vedere le basi di bande di Bollinger e lo spostamento Buste Media:. Affinamento uno strumento popolare Trading) Media mobile Costruzione La definizione da manuale di una media mobile è un prezzo medio di un titolo con un periodo di tempo specificato. Consente di prendere il molto popolare media mobile a 50 giorni a titolo di esempio. Una media mobile a 50 giorni è calcolato prendendo i prezzi di chiusura degli ultimi 50 giorni di ogni sicurezza e sommandoli. Il risultato dal calcolo aggiunta è poi diviso per il numero di periodi, in questo caso 50. Per continuare a calcolare la media mobile su base giornaliera, sostituire il più vecchio numero con il più recente prezzo di chiusura e fare la stessa matematica. Non importa quanto lungo o corto di una media mobile si sta cercando di tracciare, i calcoli di base rimangono gli stessi. Il cambiamento sarà nel numero dei prezzi di chiusura che si usa. Così, per esempio, una media mobile a 200 giorni è il prezzo di chiusura per 200 giorni sommate e poi diviso per 200. Si vedrà tutti i tipi di medie mobili, dalle medie mobili di due giorni a medie mobili a 250 giorni. E 'importante ricordare che è necessario disporre di un certo numero di prezzi di chiusura per calcolare la media mobile. Se un titolo è nuovo o solo di un mese, non sarà in grado di fare una media mobile a 50 giorni, perché non si avrà un numero sufficiente di punti di dati. Inoltre, è importante notare che weve scelto di utilizzare i prezzi di chiusura nei calcoli, ma le medie mobili può essere calcolato utilizzando i prezzi mensili, prezzi settimanali, l'apertura di prezzi o anche i prezzi intraday. (Per ulteriori informazioni, vedere il nostro medie mobili dimostrativi). Figura 1: Una media mobile semplice a Google Inc. La figura 1 è un esempio di una semplice media mobile su un grafico azionario di Google Inc. (Nasdaq: GOOG). La linea blu rappresenta la media mobile a 50 giorni. Nell'esempio di cui sopra, si può vedere che la tendenza si sta muovendo più basso dalla fine del 2007. Il prezzo delle azioni di Google è sceso al di sotto della media mobile a 50 giorni nel mese di gennaio del 2008 e ha continuato verso il basso. Quando le croci prezzo inferiori una media mobile, può essere utilizzato come un semplice segnale di trading. Una mossa al di sotto della media mobile (come indicato sopra) suggerisce che gli orsi sono in controllo del movimento dei prezzi e che l'attività sarà probabilmente muoversi più basso. Al contrario, una croce sopra la media mobile suggerisce che i tori sono in controllo e che il prezzo può essere sempre pronti a fare una mossa più elevato. (Per saperne di più in pista stock prezzi con linee di tendenza.) Altri modi per utilizzare medie mobili Moving medie sono utilizzati da molti commercianti non solo di individuare una tendenza attuale, ma anche come una strategia di ingresso e di uscita. Una delle strategie più semplici si basa sull'incrocio di due o più medie mobili. Il segnale di base è dato quando la media a breve termine passa al di sopra o al di sotto della media mobile a lungo termine. Due o più medie mobili consentono di vedere una tendenza a lungo termine rispetto a un termine più breve media mobile è anche un metodo semplice per determinare se la tendenza sta acquistando forza, o se si tratta di invertire. (Per ulteriori informazioni su questo metodo, leggere un Primer sul MACD.) Figura 2 A-lungo termine e breve termine media mobile a Google Inc. Figura 2 utilizza due le medie mobili, uno a lungo termine (50 giorni, indicati dal linea blu) e l'altra breve termine (15 giorni, indicato dalla linea rossa). Questo è lo stesso grafico Google illustrato nella figura 1, ma con l'aggiunta delle due medie mobili per illustrare la differenza tra le due lunghezze. Youll notare che la media mobile a 50 giorni è più lento di adattarsi alle variazioni di prezzo. perché utilizza più punti di dati nel suo calcolo. D'altra parte, la media mobile 15 giorni è veloce a rispondere alle variazioni di prezzo, perché ogni valore ha un maggior peso nel calcolo a causa della relativamente breve orizzonte temporale. In questo caso, utilizzando una strategia di croce, si dovrebbe guardare per la media di 15 giorni per attraversare di sotto della media mobile a 50 giorni come una voce per una posizione short. Figura 3: A tre mesi che questo è un grafico di tre mesi degli Stati Uniti Oil (AMEX: USO) con due semplici medie mobili. La linea rossa è la, 15 giorni di media più breve in movimento, mentre la linea blu rappresenta la media più lunga, di 50 giorni in movimento. La maggior parte dei commercianti di utilizzare la croce della media mobile di breve termine al di sopra del più lungo termine media mobile di avviare una posizione lunga e identificare l'inizio di un trend rialzista. (Per saperne di più su come applicare questa strategia nel Trading L'MACD divergenza.) Il supporto viene stabilito quando un prezzo è in trend verso il basso. C'è un punto in cui i sussidi di pressione di vendita e gli acquirenti sono disposti a intervenire. In altre parole, un piano è stabilito. Resistenza succede quando un prezzo è in trend verso l'alto. Arriva un punto in cui la forza d'acquisto diminuisce e venditori passo. Questo sarebbe stabilire un tetto massimo. (Per ulteriori spiegazioni, leggere Supporto amplificatore Resistenza Basics.) In entrambi i casi, una media mobile può essere in grado di segnalare un livello di supporto o di resistenza precoce. Per esempio, se un titolo è alla deriva più bassa in una tendenza rialzista stabilito, allora wouldnt essere sorprendente vedere il supporto magazzino trovare in un 200 giorni a lungo termine media mobile. D'altra parte, se il prezzo è in trend più basso, molti commercianti guarderanno per lo stock di rimbalzare la resistenza dei principali medie mobili (50 giorni, 100 giorni, 200 giorni SMA). (Per ulteriori informazioni sull'uso supporto e resistenza per identificare le tendenze, leggere Trend-Spotting Con Il AccumulationDistribution linea.) Conclusione Medie mobili sono strumenti potenti. Una media mobile semplice è facilmente calcolabile, che gli permette di essere impiegato abbastanza rapidamente e facilmente. Un medie mobili più grande forza è la sua capacità di aiutare un commerciante di identificare una tendenza attuale o di individuare una possibile inversione di tendenza. Le medie mobili possono anche identificare un livello di supporto o di resistenza per la sicurezza, o agire come voce semplice o un segnale di uscita. Come si sceglie di utilizzare medie mobili è interamente a voi. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà.
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